Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
17.08.2022 14:35:40
mat365 - Introduction to Actuarial and Financial Mathematics (Complete module description)
Original version English Download as PDF
Module label Introduction to Actuarial and Financial Mathematics
Module code mat365
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
Institute directory Department of Mathematics
Applicability of the module
  • Bachelor's Programme Mathematics (Bachelor) > Vertiefungsmodule
Responsible persons
May, Angelika (Module responsibility)
Christiansen, Marcus (Module responsibility)
Prerequisites
Skills to be acquired in this module
- Exemplarisches Kennenlernen weiterer mathematischer Gebiete und damit Erweiterung des eigenen mathematischen Wissens
- Kennenlernen von Anwendungen
- Vertiefung, auch exemplarisch, der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse
- Vertiefung, auch exemplarisch, der in den Aufbaubereichen erworbenen Kenntnisse - Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung von Bezügen zwischen verschiedenen mathematischen Bereichen

- Erweiterung des mathematischen Wissens durch Kennenlernen von Techniken aus Versicherungs- und Finanzmathematik
- Kennenlernen von ökonomischen Anwendungen im Finanzmarkt und Versicherungsgeschäft - Vertiefung der Kenntnisse aus der Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich aus Analysis und Linearer Algebra erworbenen Kenntnisse

- Vernetzung des mathematischen Wissens durch Bezüge zwischen Stochastik, (stochastischer) Modellierung und Analysis
- Erwerb direkt berufsbezogener Kompetenzen in den Bereichen Finanzmarktmodellieunrg, Derivatebewertung, Versicherungstarifierung und Risikomessung in Versicherung und Banken
Module contents
Finanzanlagen (primär und abgeleitet), Zinsen, Bewertung von Zahlungsströmen. Personenversicherungsmathematik, Äquivalenzprinzip, Ausscheideordnungen, aktuarielle Nettoprämien, Schadenversicherungsmathematik, Prämienprinzipien, Europäische Optionen, risikoneutrale Bewertung im Binomialmodell, Arbitrage, Vollständigkeit, replizierende Portfoliostrategien, Portfoliotheorie: Hedging, Sensitivitäten, delta-neutrales Portfolio. Rosolomaße: Axiomatik, konvexe und kohärente Risikomaße, Streuungsmaße, RoRaC. Portfoliooptimierung: nutzenbaseiert, Markowitz, CAPM
Reader's advisory
Albrecher, Binder, Mayer: Einführung in die Finanzmathematik, Birkhäuser, 2009.
Bäuerle, Rieder: Finanzmathematik in diskreter Zeit, Springer, 2017.
Cottin, Döhler: Risikoanalyse, Springer, 2013.
Etheridge: A Course in Financial Calculus, Cambridge Univ. Press, 2002.
Kremer, Jürger: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten, 2. Auflage, Springer, 2011.
Sandmann, Klaus: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, Springer, 2010.
Schmidt, K.D.: Versicherungsmathematik, Springer, 200
Links
Language of instruction German
Duration (semesters) 1 Semester
Module frequency
Module capacity unlimited
Modullevel / module level AC (Aufbaucurriculum / Composition)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method
Vorkenntnisse / Previous knowledge
Course type Comment SWS Frequency Workload of compulsory attendance
Lecture
3 SuSe or WiSe 28
Exercises
1 SuSe or WiSe 28
Total time of attendance for the module 56 h
Examination Time of examination Type of examination
Final exam of module
KL