Module label | Introduction to Actuarial and Financial Mathematics |
Modulkürzel | mat365 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Mathematics |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
May, Angelika (Module responsibility)
Christiansen, Marcus (Module responsibility)
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Prerequisites | |
Skills to be acquired in this module | - Exemplarisches Kennenlernen weiterer mathematischer Gebiete und damit Erweiterung des eigenen mathematischen Wissens - Kennenlernen von Anwendungen - Vertiefung, auch exemplarisch, der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse - Vertiefung, auch exemplarisch, der in den Aufbaubereichen erworbenen Kenntnisse - Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung von Bezügen zwischen verschiedenen mathematischen Bereichen - Erweiterung des mathematischen Wissens durch Kennenlernen von Techniken aus Versicherungs- und Finanzmathematik - Kennenlernen von ökonomischen Anwendungen im Finanzmarkt und Versicherungsgeschäft - Vertiefung der Kenntnisse aus der Stochastik - Vertiefung der im Grundlagenbereich aus Analysis und Linearer Algebra erworbenen Kenntnisse - Vernetzung des mathematischen Wissens durch Bezüge zwischen Stochastik, (stochastischer) Modellierung und Analysis - Erwerb direkt berufsbezogener Kompetenzen in den Bereichen Finanzmarktmodellieunrg, Derivatebewertung, Versicherungstarifierung und Risikomessung in Versicherung und Banken |
Module contents | Finanzanlagen (primär und abgeleitet), Zinsen, Bewertung von Zahlungsströmen. Personenversicherungsmathematik, Äquivalenzprinzip, Ausscheideordnungen, aktuarielle Nettoprämien, Schadenversicherungsmathematik, Prämienprinzipien, Europäische Optionen, risikoneutrale Bewertung im Binomialmodell, Arbitrage, Vollständigkeit, replizierende Portfoliostrategien, Portfoliotheorie: Hedging, Sensitivitäten, delta-neutrales Portfolio. Rosolomaße: Axiomatik, konvexe und kohärente Risikomaße, Streuungsmaße, RoRaC. Portfoliooptimierung: nutzenbaseiert, Markowitz, CAPM |
Literaturempfehlungen | Albrecher, Binder, Mayer: Einführung in die Finanzmathematik, Birkhäuser, 2009. Bäuerle, Rieder: Finanzmathematik in diskreter Zeit, Springer, 2017. Cottin, Döhler: Risikoanalyse, Springer, 2013. Etheridge: A Course in Financial Calculus, Cambridge Univ. Press, 2002. Kremer, Jürger: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten, 2. Auflage, Springer, 2011. Sandmann, Klaus: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, Springer, 2010. Schmidt, K.D.: Versicherungsmathematik, Springer, 200 |
Links | |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | |
Module capacity | unlimited |
Modullevel / module level | AC (Aufbaucurriculum / Composition) |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | |
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Form of instruction | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
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Lecture | 3 | SoSe oder WiSe | 28 | |
Exercises | 1 | SoSe oder WiSe | 28 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
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Final exam of module | KL |