Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
13.08.2022 21:27:45
mat365 - Einführung in die Versicherungs- und Finanzmathematik (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Einführung in die Versicherungs- und Finanzmathematik
Modulkürzel mat365
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Fach-Bachelor Mathematik (Bachelor) > Vertiefungsmodule
Zuständige Personen
May, Angelika (Modulverantwortung)
Christiansen, Marcus (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
- Exemplarisches Kennenlernen weiterer mathematischer Gebiete und damit Erweiterung des eigenen mathematischen Wissens
- Kennenlernen von Anwendungen
- Vertiefung, auch exemplarisch, der im Grundlagenbereich erworbenen Kenntnisse
- Vertiefung, auch exemplarisch, der in den Aufbaubereichen erworbenen Kenntnisse - Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung von Bezügen zwischen verschiedenen mathematischen Bereichen

- Erweiterung des mathematischen Wissens durch Kennenlernen von Techniken aus Versicherungs- und Finanzmathematik
- Kennenlernen von ökonomischen Anwendungen im Finanzmarkt und Versicherungsgeschäft - Vertiefung der Kenntnisse aus der Stochastik
- Vertiefung der im Grundlagenbereich aus Analysis und Linearer Algebra erworbenen Kenntnisse

- Vernetzung des mathematischen Wissens durch Bezüge zwischen Stochastik, (stochastischer) Modellierung und Analysis
- Erwerb direkt berufsbezogener Kompetenzen in den Bereichen Finanzmarktmodellieunrg, Derivatebewertung, Versicherungstarifierung und Risikomessung in Versicherung und Banken
Modulinhalte
Finanzanlagen (primär und abgeleitet), Zinsen, Bewertung von Zahlungsströmen. Personenversicherungsmathematik, Äquivalenzprinzip, Ausscheideordnungen, aktuarielle Nettoprämien, Schadenversicherungsmathematik, Prämienprinzipien, Europäische Optionen, risikoneutrale Bewertung im Binomialmodell, Arbitrage, Vollständigkeit, replizierende Portfoliostrategien, Portfoliotheorie: Hedging, Sensitivitäten, delta-neutrales Portfolio. Rosolomaße: Axiomatik, konvexe und kohärente Risikomaße, Streuungsmaße, RoRaC. Portfoliooptimierung: nutzenbaseiert, Markowitz, CAPM
Literaturempfehlungen
Albrecher, Binder, Mayer: Einführung in die Finanzmathematik, Birkhäuser, 2009.
Bäuerle, Rieder: Finanzmathematik in diskreter Zeit, Springer, 2017.
Cottin, Döhler: Risikoanalyse, Springer, 2013.
Etheridge: A Course in Financial Calculus, Cambridge Univ. Press, 2002.
Kremer, Jürger: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten, 2. Auflage, Springer, 2011.
Sandmann, Klaus: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, Springer, 2010.
Schmidt, K.D.: Versicherungsmathematik, Springer, 200
Links
Unterrichtssprache Deutsch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Modullevel / module level AC (Aufbaucurriculum / Composition)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method
Vorkenntnisse / Previous knowledge
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenz
Vorlesung
3 SoSe oder WiSe 28
Übung
1 SoSe oder WiSe 28
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
In diesem Modul können Bonuspunkte erworben werden. Die Einzelheiten werden zu Beginn der Veranstaltung mit den Studierenden besprochen und festgelegt.

1 Klausur (max. 3 Std.) oder
1 mündl. Prüfung (max. 30 Min.) oder
Fachpraktische Übung