rmf520 - Ausfallrisiko und Rating (Vollständige Modulbeschreibung)

Modulbezeichnung	Ausfallrisiko und Rating
Modulkürzel	rmf520
Kreditpunkte	6.0 KP
Workload	180 h ( internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 160 Std; synchrone Phasen: ca. 20 Std. )
Einrichtungsverzeichnis	Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls	Master Risikomanagement und Finanzanalyse (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen	Nzouankeu Nana, Giles-Arnaud (Modulverantwortung) Center für lebenslanges Lernen (C3L) (Modulverantwortung)
Weitere verantwortliche Personen	Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Teilnahmevoraussetzungen	Quantitative Methoden
Kompetenzziele	Die Teilnehmenden können Ausfallrisiken und Kreditrisiken von Finanzinstrumenten bzw. Kontraktpartner*innen quantitativ bewerten. Sie können die Rolle und Aussagekraft von Ratings einschätzen und aktuelle regulatorische Entwicklungen vor diesem Hintergrund kritisch beurteilen. Zusätzlich können sie die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen der COVID-Krise auf die Finanzunternehmen (insb. auf das Kreditrisiko) besser beurteilen und modellieren.
Modulinhalte	Aktuelle Modulvertiefung: Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos Die Veranstaltung gibt eine detaillierte Einführung in für Banken und Versicherungen wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken und Kreditrisiken. Es werden Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken vorgestellt und die Konstruktion und der Einsatz von Kreditderivaten diskutiert. Die bilanzielle Behandlung von Kreditrisiken, welche einen wichtigen Einfluss auf die Risikosteuerung hat, wird auch vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus werden Ratingverfahren und das regulatorische Umfeld (Basel II/III, Solvency II) ausführlich thematisiert. Die Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos wird ausführlich thematisiert und diskutiert. Dabei werden sowohl die seit dem Beginn der COVID-Krise veröffentlichten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u.a. von der EBA, EZB und Bundesregierung) für die Behandlung der COVID betroffenen Bankkund*innen und ihre aktuellen Einflüsse auf die Messung und den Risikovorsorgeprozess als auch die zukünftigen Auswirkungen auf die Modellierung von Ratingsystemen (auf die Antrags-Scorekarten und auf die Verhaltens-Scorekarten) untersucht. Zusätzlich werden auch statistische Modelle zur Schätzung der COVID-Effekte vorgestellt und diskutiert.
Literaturempfehlungen	./.
Links	./.
Unterrichtssprache	Deutsch
Dauer in Semestern	1 Semester
Angebotsrhythmus Modul	Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul	25
Modulart	Wahlpflicht / Elective
Modullevel	MM (Mastermodul / Master module)
Lehr-/Lernform	Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Online-Workshops
Vorkenntnisse	./.

Prüfung	Prüfungszeiten	Prüfungsform
Gesamtmodul	Studienbegleitende Prüfungsleistungen	Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten: regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Online-Workshops Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und Thesenpapier

Lehrveranstaltungsform	Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
SWS
Angebotsrhythmus	--