Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
06.12.2021 03:59:12
mat826 - Finanzstatistik (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Finanzstatistik
Modulkürzel mat826
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Mathematik (Master) > Mastermodule
Zuständige Personen
Christiansen, Marcus (Modulverantwortung)
May, Angelika (Modulverantwortung)
Ruckdeschel, Peter (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
- Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
- Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen

- Die Studierenden lernen Zeitreihenmodelle kennen, wenden diese auf Finanzdaten an und können verschiedenen Risiken statistisch modellieren und quantifizieren.

- Querverbindungen: mat810, mat820, mat839, mat843
Modulinhalte
als Obermenge zu verstehen; Akzentuierung durch Dozent möglich
– EDA (auch für Zeitreihen);
– zeitdiskrete Modelle: CAPM; Irrfahrt;
– Grundmodelle der Zeitreihenanalyse: ARMA und GARCH; Stationaritätstests
– Berechnungsverfahren zu VaR: historische Simulation und Wurzel-T-Regel; Delta-Methode und VaR für Optionen mit glattem Payoff
– Volatilitätsmessung; Volatilitätsrisiko;
– Kreditrisiko; Rating
Literaturempfehlungen
Franke, J., Härdle, W., Hafner, C.M. Einführung in die Statistik der Finanzmärkte.
Alexander, C. Market models: a guide to financial data analysis, Wiley.
Albrecht, P, and Raimond M. Investment- und Risikomanagement, Schäffer Poeschel.
Hull. Risk Management and Financial Institutions, Wiley.
Ruppert, D. Statistics and finance: An introduction, Springer.
Ruppert, D. Statistics and data analysis for financial engineering, Springer.
Tukey, J.W. Exploratory data analysis.
Links
Unterrichtsprachen Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul unregelmäßig
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Hinweise
Studienschwerpunkt: C
Modullevel / module level MM (Mastermodul / Master module)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method
Vorkenntnisse / Previous knowledge Stochastik I, Statistik I, Grundlagen der Versicherungs- und Finanzmathematik
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenz
Vorlesung
3 -- 42
Übung
1 -- 14
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
nach Ende der Vorlesungszeit
Klausur oder mündliche Prüfung oder Fachpraktische Übung (KMÜ)