rmf150 - Quantitative Risk Management (Complete module description)

rmf150 - Quantitative Risk Management (Complete module description)

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Module label Quantitative Risk Management
Modulkürzel rmf150
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
(
internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 155 Std; synchrone Phasen: ca. 25 Std.
)
Institute directory Department of Mathematics
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master's programme Risk Management and Financial Analysis (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen
  • Dubischar, Daniel Clemens (module responsibility)
  • Centre for lifelong learning (C3L) (module responsibility)
Further responsible persons
Prof. Dr. Angelika May
Prerequisites
Quantitative Methoden
Skills to be acquired in this module
  • Die Studierenden kennen die wesentlichen Risikoklassen für die verschiedenen Finanzintermediäre und können sie im Hinblick auf nationales und internationales Aufsichtsrecht einschätzen.
  • Sie kennen statistische Risikomaße, können deren Vor- und Nachteile beschreiben und ihre Auswirkung auf die Eigenkapitalunterlegung für das Unternehmen angeben. 
  • Sie sind mit Abhängigkeitskonzepten für Finanz- und Versicherungsportfolios vertraut und können diese mathematisch beschreiben und statistisch mit Excel oder R an Daten anpassen. 
  • Die Grundlagen der wertorientierten Unternehmenssteuerung und gängige Konzepte für Kapitalallokation sind den Studierenden bekannt und können in einer konkreten Risikosituation ausgerechnet werden.
Module contents
Empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen, wertorientiertes Risikomanagement, mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II, Korrelation und Diversifikation, mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Literaturempfehlungen
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Links
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Language of instruction German
Duration (semesters) 1 Semester
Module frequency Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Module capacity 25
Type of module Pflicht / Mandatory
Module level MM (Mastermodul / Master module)
Teaching/Learning method Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops und Web-Seminare
Previous knowledge ./.
Examination Prüfungszeiten Type of examination
Final exam of module
Studienbegleitende Prüfungsleistungen
G
Form of instruction Seminar
*Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.)
SWS 0
Frequency --