rmf150 Quantitative Risk Management (Complete module description)

rmf150 Quantitative Risk Management (Complete module description)

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Module label Quantitative Risk Management
Modulkürzel rmf150
Credit points 6.0 KP
Responsible institute Department of Mathematics
Zuständige Personen
Prüfungsberechtigt:
Daniel (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) Dr. Dubischar
module responsibility:
Centre for lifelong learning (C3L)
Prerequisites

Quantitative Methoden
Language of instruction German
Lernergebnisse/Kompetenzen
  • Die Studierenden kennen die wesentlichen Risikoklassen für die verschiedenen Finanzintermediäre und können sie im Hinblick auf nationales und internationales Aufsichtsrecht einschätzen.
  • Sie kennen statistische Risikomaße, können deren Vor- und Nachteile beschreiben und ihre Auswirkung auf die Eigenkapitalunterlegung für das Unternehmen angeben. 
  • Sie sind mit Abhängigkeitskonzepten für Finanz- und Versicherungsportfolios vertraut und können diese mathematisch beschreiben und statistisch mit Excel oder R an Daten anpassen. 
  • Die Grundlagen der wertorientierten Unternehmenssteuerung und gängige Konzepte für Kapitalallokation sind den Studierenden bekannt und können in einer konkreten Risikosituation ausgerechnet werden.
Module contents

Empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen, wertorientiertes Risikomanagement, mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II, Korrelation und Diversifikation, mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Literaturempfehlungen

Dubischar, D.: [Titel des Lernmaterials, i.d.R. Modultitel], Lernmaterial. Universität Oldenburg, C3L – Center für lebenslanges Lernen, Oldenburg (fortlaufend aktualisiert).

Weitere Literatur wird über das eigens für das Modul entwickelte Lernmaterial und/oder im Modulverlauf bekannt gegeben.
Zu erbringende Leistungen
Prüfungsart, -umfang, -dauer
G
Weitere zu erbringende Leistungen

Notenskala: 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0 / 2,3 / 2,7 / 3,0 / 3,3 / 3,7 / 4,0 / 5,0
Prüfungszeiten

Prüfungsleistungen sind innerhalb des Modulverlaufs zu den dafür festgelegten Fristen zu erbringen. Die Termine werden von den Lehrenden i.d.R. mit Beginn des jeweiligen Moduls bekannt gegeben.
Duration (semesters) 20 Wochen in 1 Semester
Frequency Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Workload
Arbeitsaufwand gesamt Davon Präsenzzeit
180 h
Lehrveranstaltungsform
Veranstaltungsart SWS Frequency Workload Präsenzzeit
Seminar siehe Angebotsrhythmus Modul 30 h

Die Angabe bezieht sich auf die ungefähre (virtuelle) Präsenzzeit im gesamten Modulverlauf. 
Zusätzliche Hinweise

Module Capacity:
25 Modulplätze; max. 25 Teilnehmende
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master's programme Risk Management and Financial Analysis > Optional Modules/Courses