rmf150 - Quantitative Risk Management (Complete module description)

Module label	Quantitative Risk Management
Modulkürzel	rmf150
Credit points	6.0 KP
Workload	180 h ( internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 155 Std; synchrone Phasen: ca. 25 Std. )
Institute directory	Department of Mathematics
Verwendbarkeit des Moduls	Master's programme Risk Management and Financial Analysis (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen	Dubischar, Daniel Clemens (module responsibility) Centre for lifelong learning (C3L) (module responsibility)
Further responsible persons	Prof. Dr. Angelika May
Prerequisites	Quantitative Methoden
Skills to be acquired in this module	Die Studierenden kennen die wesentlichen Risikoklassen für die verschiedenen Finanzintermediäre und können sie im Hinblick auf nationales und internationales Aufsichtsrecht einschätzen. Sie kennen statistische Risikomaße, können deren Vor- und Nachteile beschreiben und ihre Auswirkung auf die Eigenkapitalunterlegung für das Unternehmen angeben. Sie sind mit Abhängigkeitskonzepten für Finanz- und Versicherungsportfolios vertraut und können diese mathematisch beschreiben und statistisch mit Excel oder R an Daten anpassen. Die Grundlagen der wertorientierten Unternehmenssteuerung und gängige Konzepte für Kapitalallokation sind den Studierenden bekannt und können in einer konkreten Risikosituation ausgerechnet werden.
Module contents	Empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen, wertorientiertes Risikomanagement, mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II, Korrelation und Diversifikation, mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Literaturempfehlungen	./.
Links	./.
Language of instruction	German
Duration (semesters)	1 Semester
Module frequency	Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Module capacity	25

Examination	Prüfungszeiten	Type of examination
Final exam of module	Studienbegleitende Prüfungsleistungen	G

Lehrveranstaltungsform	Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
SWS
Frequency	--