Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
02.12.2022 17:05:14
rmf150 - Quantitative Risk Management (Complete module description)
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Module label Quantitative Risk Management
Modulkürzel rmf150
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
(
Gesamt: ca. 180 Stunden
Internetgestütztes, betreutes Selbststudium: ca. 80 Stunden,
vertiefendes Selbststudium: ca. 80 Stunden, Präsenzphasen: ca. 20 Stunden
)
Institute directory Department of Mathematics
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master's Programme Risk Management for the Financial Industry (Master) > Pflichtmodule
Zuständige Personen
Rastedt, Jannes Tjark (Module counselling)
Dubischar, Daniel Clemens (Module responsibility)
Further responsible persons
Prof. Dr. Angelika May
Prerequisites
Quantitative Methoden
Skills to be acquired in this module
Die Teilnehmenden kennen die wesentlichen Risikoklassen für die verschiedenen Finanzintermediäre und können sie im Hinblick auf nationales und internationales Aufsichtsrecht einschätzen.
Sie kennen statistische Risikomaße, können deren Vor- und Nachteile beschreiben und ihre Auswirkung auf die Eigenkapitalunterlegung für das Unternehmen angeben.
Sie sind mit Abhängigkeitskonzepten für Finanz- und Versicherungsportfolios vertraut und können diese mathematisch beschreiben und statistisch mit Excel oder R an Daten anpassen.
Gängige Konzepte für Kapitalallokation sind den Studierenden bekannt und können in einer konkreten Risikosituation ausgerechnet werden.
Module contents
Empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen, wertorientiertes Risikomanagement, mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II, Korrelation und Diversifikation, mathematische Methoden der Risikokapitalallokation
Literaturempfehlungen
Links
Languages of instruction
Duration (semesters) 18 Wochen Semester
Module frequency Das Modul wird in einem Turnus von drei bis vier Semestern angeboten.
Module capacity unlimited (
20
)
Reference text
Pflichtmodul
Modullevel / module level
Modulart / typ of module Pflicht / Mandatory
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops
Vorkenntnisse / Previous knowledge
Examination Prüfungszeiten Type of examination
Final exam of module
G
Form of instruction Seminar
SWS
Frequency
Workload Präsenzzeit 0 h