Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
28.10.2021 15:53:22
rmf210 - Special Topics in Risk Management (Complete module description)
Original version English Download as PDF
Module label Special Topics in Risk Management
Module code rmf210
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
(
Gesamt: ca. 180 Stunden
Internetgestütztes, betreutes Selbststudium: ca. 80 Stunden,
vertiefendes Selbststudium: ca. 80 Stunden, Präsenzphasen: ca. 20 Stunden
)
Institute directory Department of Mathematics
Applicability of the module
  • Master's Programme Risk Management for the Financial Industry (Master) > Wahlpflichtmodule
Responsible persons
Rastedt, Jannes Tjark (Module counselling)
Dubischar, Daniel Clemens (Module responsibility)
Further responsible persons
Prof. Dr. Marcus Christiansen
Prerequisites
Keine
Skills to be acquired in this module
Die Studierenden sind mit aktuellen, vertiefenden Themen des Risikomanagements vertraut, die über die Inhalte der anderen Module des Studiengangs hinausgehen.
Insbesondere kennen sie Extremrisiken, wie sie zum Beispiel bei Naturgefahren im Versicherungsbereich auftreten,  operationale Risiken, die in allen Bereichen der Finanzdienstleistung von besonderer Bedeutung sind, sowie elementare Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik.
Die Studierenden können Methoden zur Bewertung von Extremrisiken sicher und selbständig anwenden.
Sie kennen die Bedeutung von Optionen und Derivaten zum Hedgen von Portfolios, erkennen deren spekulative Gefahren und beherrschen ihre Handhabung.
Module contents
Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell).
Reader's advisory
Links
Language of instruction German
Duration (semesters) 22 Wochen Semester
Module frequency Das Modul wird in einem Turnus von drei bis vier Semestern angeboten.
Module capacity unlimited (
22
)
Reference text
Wahlpflichtmodul
Modullevel / module level
Modulart / typ of module Pflicht / Mandatory
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops
Vorkenntnisse / Previous knowledge
Examination Time of examination Type of examination
Final exam of module
G
Course type Seminar
SWS
Frequency
Workload attendance 0 h