rmf210 - Extremwert- und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)

rmf210 - Extremwert- und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)

Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Extremwert- und Operationelle Risiken
Modulkürzel rmf210
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
(
internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 155 Std; synchrone Phasen: ca. 25 Std.
)
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Risikomanagement und Finanzanalyse (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen
  • Dubischar, Daniel Clemens (Modulverantwortung)
  • Center für lebenslanges Lernen (C3L) (Modulverantwortung)
Weitere verantwortliche Personen
Prof. Dr. Marcus Christiansen
Teilnahmevoraussetzungen
Keine
Kompetenzziele
  • Die Studierenden sind mit aktuellen, vertiefenden Themen des Risikomanagements vertraut, die über die Inhalte der anderen Module des Studiengangs hinausgehen. 
  • Insbesondere kennen sie Extremrisiken, wie sie zum Beispiel bei Naturgefahren im Versicherungs-bereich auftreten, operationale Risiken, die in allen Bereichen der Finanzdienstleistung von besonderer Bedeutung sind, sowie elementare Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik. 
  • Die Studierenden können Methoden zur Bewertung von Extremrisiken sicher und selbständig anwenden. 
  • Sie kennen die Bedeutung von Optionen und Derivaten zum Hedgen von Portfolios, erkennen deren spekulative Gefahren und beherrschen ihre Handhabung.
Modulinhalte
Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell).
Literaturempfehlungen
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Links
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Unterrichtssprache Deutsch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul 25
Modulart Wahlpflicht / Elective
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)
Lehr-/Lernform Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops und Web-Seminare
Vorkenntnisse ./.
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
Studienbegleitende Prüfungsleistungen
Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten:
  • regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen, Präsenzworkshops und Web-Seminaren
  • Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und mündliche Prüfung oder Klausur
Lehrveranstaltungsform Seminar
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*Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.)
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SWS
Angebotsrhythmus --