rmf210 - Extremwert- und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)

rmf210 - Extremwert- und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)

Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Extremwert- und Operationelle Risiken
Modulkürzel rmf210
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Risikomanagement und Finanzanalyse (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen
  • Dr. Dubischar, Daniel (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) (Prüfungsberechtigt)
  • Center für lebenslanges Lernen (C3L) (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen

Keine

Kompetenzziele
  • Die Studierenden sind mit aktuellen, vertiefenden Themen des Risikomanagements vertraut, die über die Inhalte der anderen Module des Studiengangs hinausgehen. 
  • Insbesondere kennen sie Extremrisiken, wie sie zum Beispiel bei Naturgefahren im Versicherungs-bereich auftreten, operationale Risiken, die in allen Bereichen der Finanzdienstleistung von besonderer Bedeutung sind, sowie elementare Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik. 
  • Die Studierenden können Methoden zur Bewertung von Extremrisiken sicher und selbständig anwenden. 
  • Sie kennen die Bedeutung von Optionen und Derivaten zum Hedgen von Portfolios, erkennen deren spekulative Gefahren und beherrschen ihre Handhabung.
Modulinhalte

Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell).

Literaturempfehlungen

Literatur wird im Modulverlauf bekannt gegeben.

Links

https://uol.de/c3l/studiengang

Unterrichtssprache Deutsch
Dauer in Semestern 20 Wochen in 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul 25 Modulplätze; max. 25 Teilnehmende
Hinweise

Sofern das Modul im aktuellen Semester stattfindet, lassen sich die Termine dem (Online-)Anmeldeformular entnehmen.

Gebühren 900,00 Euro (zzgl. Gasthörgebühr oder Semesterbeitrag)
Modulart Wahlpflicht / Elective
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)
Lehr-/Lernform Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops und Web-Seminare
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul

Prüfungsleistungen sind innerhalb des Modulverlaufs zu den dafür festgelegten Fristen zu erbringen. Die Termine werden von den Lehrenden i.d.R. mit Beginn des jeweiligen Moduls bekannt gegeben.

Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten:

  • regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen, Präsenzworkshops und Web-Seminaren
  • Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und mündliche Prüfung oder Klausur
Lehrveranstaltungsform Seminar
SWS 0
Angebotsrhythmus siehe Angebotsrhythmus Modul
Workload Präsenzzeit 30 h

Die Angabe bezieht sich auf die ungefähre (virtuelle) Präsenzzeit im gesamten Modulverlauf.