rmf210 - Extremwert- und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Extremwert- und Operationelle Risiken |
Modulkürzel | rmf210 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Mathematik |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
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Teilnahmevoraussetzungen | Keine |
Kompetenzziele |
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Modulinhalte | Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell). |
Literaturempfehlungen | Literatur wird im Modulverlauf bekannt gegeben. |
Links | https://uol.de/c3l/studiengang |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 20 Wochen in 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten. |
Aufnahmekapazität Modul | 25 Modulplätze; max. 25 Teilnehmende |
Hinweise | Sofern das Modul im aktuellen Semester stattfindet, lassen sich die Termine dem (Online-)Anmeldeformular entnehmen. |
Gebühren | 900,00 Euro (zzgl. Gasthörgebühr oder Semesterbeitrag) |
Modulart | Wahlpflicht / Elective |
Modullevel | MM (Mastermodul / Master module) |
Lehr-/Lernform | Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops und Web-Seminare |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
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Gesamtmodul | Prüfungsleistungen sind innerhalb des Modulverlaufs zu den dafür festgelegten Fristen zu erbringen. Die Termine werden von den Lehrenden i.d.R. mit Beginn des jeweiligen Moduls bekannt gegeben. |
Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten:
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Lehrveranstaltungsform | Seminar |
SWS | 0 |
Angebotsrhythmus | siehe Angebotsrhythmus Modul |
Workload Präsenzzeit | 30 h Die Angabe bezieht sich auf die ungefähre (virtuelle) Präsenzzeit im gesamten Modulverlauf. |