rmf210 - Special Topics in Risk Management (Complete module description)
| Module label | Special Topics in Risk Management |
| Modulkürzel | rmf210 |
| Credit points | 6.0 KP |
| Workload | 180 h
( Gesamt: ca. 180 Stunden )
Internetgestütztes, betreutes Selbststudium: ca. 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: ca. 80 Stunden, Präsenzphasen: ca. 20 Stunden |
| Institute directory | Department of Mathematics |
| Verwendbarkeit des Moduls |
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| Zuständige Personen |
Rastedt, Jannes Tjark (Module counselling)
Dubischar, Daniel Clemens (Module responsibility)
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| Further responsible persons |
Prof. Dr. Marcus Christiansen |
| Prerequisites | Keine |
| Skills to be acquired in this module | Die Studierenden sind mit aktuellen, vertiefenden Themen des Risikomanagements vertraut, die über die Inhalte der anderen Module des Studiengangs hinausgehen. Insbesondere kennen sie Extremrisiken, wie sie zum Beispiel bei Naturgefahren im Versicherungsbereich auftreten, operationale Risiken, die in allen Bereichen der Finanzdienstleistung von besonderer Bedeutung sind, sowie elementare Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik. Die Studierenden können Methoden zur Bewertung von Extremrisiken sicher und selbständig anwenden. Sie kennen die Bedeutung von Optionen und Derivaten zum Hedgen von Portfolios, erkennen deren spekulative Gefahren und beherrschen ihre Handhabung. |
| Module contents | Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell). |
| Literaturempfehlungen | |
| Links | |
| Language of instruction | German |
| Duration (semesters) | 22 Wochen Semester |
| Module frequency | Das Modul wird in einem Turnus von drei bis vier Semestern angeboten. |
| Module capacity | unlimited ( 22 ) |
| Reference text | Wahlpflichtmodul |
| Modullevel / module level | |
| Modulart / typ of module | Pflicht / Mandatory |
| Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops |
| Vorkenntnisse / Previous knowledge |
| Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
|---|---|---|
| Final exam of module | G |
| Form of instruction | Seminar |
| SWS | |
| Frequency | |
| Workload Präsenzzeit | 0 h |
