rmf210 - Special Topics in Risk Management (Complete module description)
Module label | Special Topics in Risk Management |
Modulkürzel | rmf210 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h
( internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 155 Std; synchrone Phasen: ca. 25 Std. )
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Institute directory | Department of Mathematics |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
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Further responsible persons |
Prof. Dr. Marcus Christiansen |
Prerequisites | Keine |
Skills to be acquired in this module |
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Module contents | Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell). |
Literaturempfehlungen | ./. |
Links | ./. |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten. |
Module capacity | 25 |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
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Final exam of module | Studienbegleitende Prüfungsleistungen |
G |
Lehrveranstaltungsform | Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
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SWS | |
Frequency | -- |