Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
08.12.2021 17:53:08
rmf210 - Spezielle Themen des Risikomanagements - Extremwert und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Spezielle Themen des Risikomanagements - Extremwert und Operationelle Risiken
Modulkürzel rmf210
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
(
Gesamt: ca. 180 Stunden
Internetgestütztes, betreutes Selbststudium: ca. 80 Stunden,
vertiefendes Selbststudium: ca. 80 Stunden, Präsenzphasen: ca. 20 Stunden
)
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Risikomanagement für Finanzdienstleister (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen
Rastedt, Jannes Tjark (Modulberatung)
Dubischar, Daniel Clemens (Modulverantwortung)
Weitere verantwortliche Personen
Prof. Dr. Marcus Christiansen
Teilnahmevoraussetzungen
Keine
Kompetenzziele
Die Studierenden sind mit aktuellen, vertiefenden Themen des Risikomanagements vertraut, die über die Inhalte der anderen Module des Studiengangs hinausgehen.
Insbesondere kennen sie Extremrisiken, wie sie zum Beispiel bei Naturgefahren im Versicherungsbereich auftreten,  operationale Risiken, die in allen Bereichen der Finanzdienstleistung von besonderer Bedeutung sind, sowie elementare Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik.
Die Studierenden können Methoden zur Bewertung von Extremrisiken sicher und selbständig anwenden.
Sie kennen die Bedeutung von Optionen und Derivaten zum Hedgen von Portfolios, erkennen deren spekulative Gefahren und beherrschen ihre Handhabung.
Modulinhalte
Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell).
Literaturempfehlungen
Links
Unterrichtssprache Deutsch
Dauer in Semestern 22 Wochen Semester
Angebotsrhythmus Modul Das Modul wird in einem Turnus von drei bis vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt (
22
)
Hinweise
Wahlpflichtmodul
Modullevel / module level
Modulart / typ of module Pflicht / Mandatory
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops
Vorkenntnisse / Previous knowledge
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen
Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online Aufgaben und Kurzklausur oder Referat (wird zu Modulbeginn bekannt gegeben).
Lehrveranstaltungsform Seminar
SWS
Angebotsrhythmus
Workload Präsenzzeit 0 h