rmf210 - Extremwert- und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)

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Stud.IP Uni Oldenburg

04.06.2023 20:15:22

Modulbezeichnung	Extremwert- und Operationelle Risiken
Modulkürzel	rmf210
Kreditpunkte	6.0 KP
Workload	180 h ( internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 155 Std; synchrone Phasen: ca. 25 Std. )
Einrichtungsverzeichnis	Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
Zuständige Personen	Dubischar, Daniel Clemens (Modulverantwortung) Center für lebenslanges Lernen (C3L) (Modulverantwortung)
Weitere verantwortliche Personen	Prof. Dr. Marcus Christiansen
Teilnahmevoraussetzungen	Keine
Kompetenzziele	Die Studierenden sind mit aktuellen, vertiefenden Themen des Risikomanagements vertraut, die über die Inhalte der anderen Module des Studiengangs hinausgehen. Insbesondere kennen sie Extremrisiken, wie sie zum Beispiel bei Naturgefahren im Versicherungs-bereich auftreten, operationale Risiken, die in allen Bereichen der Finanzdienstleistung von besonderer Bedeutung sind, sowie elementare Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik. Die Studierenden können Methoden zur Bewertung von Extremrisiken sicher und selbständig anwenden. Sie kennen die Bedeutung von Optionen und Derivaten zum Hedgen von Portfolios, erkennen deren spekulative Gefahren und beherrschen ihre Handhabung.
Modulinhalte	Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell).
Literaturempfehlungen	./.
Links	./.
Unterrichtssprache	Deutsch
Dauer in Semestern	1 Semester
Angebotsrhythmus Modul	Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul	25
Modullevel / module level	MM (Mastermodul / Master module)
Modulart / typ of module	Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method	Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops und Web-Seminare
Vorkenntnisse / Previous knowledge	./.

Prüfung	Prüfungszeiten	Prüfungsform
Gesamtmodul	Studienbegleitende Prüfungsleistungen	Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten: regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen, Präsenzworkshops und Web-Seminaren Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und mündliche Prüfung oder Klausur

Lehrveranstaltungsform	Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
SWS
Angebotsrhythmus	--
Workload Präsenzzeit	0 h