Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
05.12.2021 21:02:00
mat816 - Stochastik II (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Stochastik II
Modulkürzel mat816
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Mathematik (Master) > Mastermodule
Zuständige Personen
Christiansen, Marcus (Modulverantwortung)
May, Angelika (Modulverantwortung)
Ruckdeschel, Peter (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
- Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
- Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen

- Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen der Theorie der stochastischen Prozesse.

- Querverbindungen: Stochastische Finanzmarktmodelle, Versicherungsmathematik II, Stochastische Analysis
Modulinhalte
Stochastische Prozesse, Satz von Daniell‐Kolmogorov, Martingale, Stoppzeiten, Markov‐Ketten, Markovsche Sprungprozesse, Kolmogorovsche Gleichungen, Poisson‐Prozess, Wiener‐Prozess, Poissonsche Punktprozesse, Ito‐Integral, Ito‐Prozesse, Stochastische Differentialgleichungen, Feynman‐Kac Formel, Simulation
Literaturempfehlungen
Klenke, A.: Probability Theory. Springer, 2006.
Kallenberg, O.: Foundations of Modern Probability. Springer, 2002.
Protter, P.E.: Stochastic Integration and Differential Equations. Springer, 2005.
Kloeden, P. E., Platen, E., Schurz, H.: Numerical solution of SDE through computer experiments. Springer, 2012.
Links
Unterrichtsprachen Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul unregelmäßig
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Hinweise
Studienschwerpunkt: C
Modullevel / module level MM (Mastermodul / Master module)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method
Vorkenntnisse / Previous knowledge Stochastik I
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenz
Vorlesung
3 SoSe oder WiSe 42
Übung
1 SoSe oder WiSe 14
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
nach Ende der Vorlesungszeit
Klausur oder mündliche Prüfung oder Lösen von Übungsaufgaben