mat806 - Actuarial Mathematics II (Complete module description)

• Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
• Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
• Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken
• Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
• Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
• Abgrenzung zwischen dem spezifischen Teil einer Theorie und dem allgemeinen mathematischen Standard erkennen
• Vertiefungen von ausgewählten Themen der Versicherungsmathematik
• Querverbindungen: Versicherungsmathematik I, Quantitatives Risikomanagement

Fortgeschrittene Modellierungsansätze: z.B. Semi‐Markov‐Modelle, stochastische Rechnungsgrundlagen; Fortgeschrittene Methoden der Prämienberechnung und Risikobewertung: z.B. Credibility Theorie, zeitdynamische Risikomaße; Methoden der stochastischen Steuerung: z.B. optimale Versicherungsverträge, optimale Kapitalanlagen

Møller, T., & Steffensen, M. (2007). Market‐valuation methods in life and pension insurance. Cambridge University Press.
Bühlmann, H., & Gisler, A. (2006). A course in credibility theory and its applications. Springer Science & Business Media.
Delong, Ł. (2013). Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications. London: Springer.
Schmidli, H. (2007). Stochastic control in insurance. Springer Science & Business Media.

Studienschwerpunkt: C

nach Ende der Vorlesungszeit

KL