mat806 - Versicherungsmathematik II (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Versicherungsmathematik II |
Modulkürzel | mat806 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Mathematik |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
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Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele |
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Modulinhalte | Fortgeschrittene Modellierungsansätze: z.B. Semi‐Markov‐Modelle, stochastische Rechnungsgrundlagen; Fortgeschrittene Methoden der Prämienberechnung und Risikobewertung: z.B. Credibility Theorie, zeitdynamische Risikomaße; Methoden der stochastischen Steuerung: z.B. optimale Versicherungsverträge, optimale Kapitalanlagen |
Literaturempfehlungen | Møller, T., & Steffensen, M. (2007). Market‐valuation methods in life and pension insurance. Cambridge University Press. Bühlmann, H., & Gisler, A. (2006). A course in credibility theory and its applications. Springer Science & Business Media. Delong, Ł. (2013). Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications. London: Springer. Schmidli, H. (2007). Stochastic control in insurance. Springer Science & Business Media. |
Links | |
Unterrichtsprachen | Deutsch, Englisch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | unregelmäßig |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Hinweise | Studienschwerpunkt: C |
Modulart | Wahlpflicht / Elective |
Modullevel | MM (Mastermodul / Master module) |
Lehr-/Lernform | Vorlesung + Übung |
Vorkenntnisse | Versicherungsmathematik I |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
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Vorlesung | 3 | SoSe oder WiSe | 42 | |
Übung | 1 | SoSe oder WiSe | 14 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
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Gesamtmodul | nach Ende der Vorlesungszeit |
Klausur oder mündliche Prüfung oder Lösen von Übungsaufgaben |