mat806 - Versicherungsmathematik II (Vollständige Modulbeschreibung)

mat806 - Versicherungsmathematik II (Vollständige Modulbeschreibung)

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Modulbezeichnung Versicherungsmathematik II
Modulkürzel mat806
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Mathematik (Master) > Mastermodule
Zuständige Personen
  • Christiansen, Marcus (Modulverantwortung)
  • May, Angelika (Modulverantwortung)
  • Ruckdeschel, Peter (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
  • Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
  • Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
  • Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken
  • Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
  • Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
  • Abgrenzung zwischen dem spezifischen Teil einer Theorie und dem allgemeinen mathematischen Standard erkennen
  • Vertiefungen von ausgewählten Themen der Versicherungsmathematik
  • Querverbindungen: Versicherungsmathematik I, Quantitatives Risikomanagement
Modulinhalte
Fortgeschrittene Modellierungsansätze: z.B. Semi‐Markov‐Modelle, stochastische Rechnungsgrundlagen; Fortgeschrittene Methoden der Prämienberechnung und Risikobewertung: z.B. Credibility Theorie, zeitdynamische Risikomaße; Methoden der stochastischen Steuerung: z.B. optimale Versicherungsverträge, optimale Kapitalanlagen
Literaturempfehlungen
Møller, T., & Steffensen, M. (2007). Market‐valuation methods in life and pension insurance. Cambridge University Press.
Bühlmann, H., & Gisler, A. (2006). A course in credibility theory and its applications. Springer Science & Business Media.
Delong, Ł. (2013). Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications. London: Springer.
Schmidli, H. (2007). Stochastic control in insurance. Springer Science & Business Media.
Links
Unterrichtsprachen Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul unregelmäßig
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Hinweise
Studienschwerpunkt: C
Modulart Wahlpflicht / Elective
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)
Lehr-/Lernform Vorlesung + Übung
Vorkenntnisse Versicherungsmathematik I
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenz
Vorlesung 3 SoSe oder WiSe 42
Übung 1 SoSe oder WiSe 14
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
nach Ende der Vorlesungszeit
Klausur oder mündliche Prüfung oder Lösen von Übungsaufgaben