Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
05.12.2021 22:28:43
mat806 - Versicherungsmathematik II (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Versicherungsmathematik II
Modulkürzel mat806
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Mathematik (Master) > Mastermodule
Zuständige Personen
Christiansen, Marcus (Modulverantwortung)
May, Angelika (Modulverantwortung)
Ruckdeschel, Peter (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
- Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
- Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
- Abgrenzung zwischen dem spezifischen Teil einer Theorie und dem allgemeinen mathematischen Standard erkennen

- Vertiefungen von ausgewählten Themen der Versicherungsmathematik

- Querverbindungen: Versicherungsmathematik I, Quantitatives Risikomanagement
Modulinhalte
Fortgeschrittene Modellierungsansätze: z.B. Semi‐Markov‐Modelle, stochastische Rechnungsgrundlagen;
Fortgeschrittene Methoden der Prämienberechnung und Risikobewertung: z.B. Credibility Theorie, zeitdynamische Risikomaße;
Methoden der stochastischen Steuerung: z.B. optimale Versicherungsverträge, optimale Kapitalanlagen
Literaturempfehlungen
Møller, T., & Steffensen, M. (2007). Market‐valuation methods in life and pension insurance. Cambridge University Press.
Bühlmann, H., & Gisler, A. (2006). A course in credibility theory and its applications. Springer Science & Business Media.
Delong, Ł. (2013). Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications. London: Springer.
Schmidli, H. (2007). Stochastic control in insurance. Springer Science & Business Media.
Links
Unterrichtsprachen Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul unregelmäßig
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Hinweise
Studienschwerpunkt: C
Modullevel / module level MM (Mastermodul / Master module)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method
Vorkenntnisse / Previous knowledge Versicherungsmathematik I
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenz
Vorlesung
3 SoSe oder WiSe 42
Übung
1 SoSe oder WiSe 14
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
nach Ende der Vorlesungszeit
Klausur oder mündliche Prüfung oder Lösen von Übungsaufgaben