Modulbezeichnung | Versicherungsmathematik I |
Modulcode | mat805 |
Kreditpunkte | 9.0 KP |
Workload | 270 h |
Fachbereich/Institut | Institut für Mathematik |
Verwendet in Studiengängen |
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Ansprechpartner/-in |
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Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele | - Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik - Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik - Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken - Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter - Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen - Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen - Vermittlung der aktuariellen Methoden der Personen- und Schadenversicherungsmathematik - Querverbindungen: mat811, mat840 |
Modulinhalte | Personenversicherungsmathematik: biometrische Risiken in stetiger Zeit, Deckungsrückstellungen, Thiele Gleichungen, Satz von Cantelli, Tarifierungsprinzipien und Überschüsse; Sachversicherungsmathematik: kollektives und individuelles Modell der Risikotheorie, Prämienkalkulationsprinzipien, Panjer-Rekursion; Rückversicherung, Grundzüge der Spätschadenreservierung, Anwendungen Verallgemeinerter Linearer Modelle in der Risikotheorie |
Literaturempfehlungen | Koller, M. (2010): Stochastische Modelle in der Lebensversicherung. Springer-Verlag. Milbrodt, H., & Helbig, M. (1999): Mathematische Methoden der Personenversicherung. Walter de Gruyter. Milbrodt, H., & Röhrs, V. (2016): Aktuarielle Methoden der deutschen Privaten Krankenversicherung (Vol. 34). Verlag Versicherungswirtschaft. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., Denuit, M. (2001): Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Dordrecht. Schmidt, K.D. (2009): Versicherungsmathematik. 3. Aufl., Springer, Dordrecht. Mikosch, T. (2009): Non-Life Insurance Mathematics. 2nd ed., Springer, Berlin. Radtke, M., Schmidt, K.D. (2004): Handbuch zur Schadenreservierung. VVW, Karlsruhe. de Jong, P., Heller, G.Z. (2008): Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge Univ. Press, Cambridge. |
Links | |
Unterrichtsprachen | Deutsch, Englisch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | regelmäßig |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Hinweise | Studienschwerpunkt: C |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | |
Vorkenntnisse / Previous knowledge | Stochastik I |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenzzeit |
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Vorlesung | 4.00 | -- | 56 h | |
Übung | 2.00 | -- | 28 h | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 84 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
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Gesamtmodul | nach Ende der Vorlesungszeit |
Klausur oder mündliche Prüfung oder Fachpraktische Übung (KMÜ) |