mat850 - Asset Liability Management (Vollständige Modulbeschreibung)
| Modulbezeichnung | Asset Liability Management |
| Modulcode | mat850 |
| Kreditpunkte | 6.0 KP |
| Workload | 180 h |
| Fachbereich/Institut | Institut für Mathematik |
| Verwendet in Studiengängen |
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| Ansprechpartner/-in |
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| Teilnahmevoraussetzungen | |
| Kompetenzziele | - Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik - Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik - Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen - Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen - Grundlagen der integrierten quantitativen Behandlung von Aktiv- und Passivseite im Versicherungsunternehmen verstehen und Standardmodelle kennenlernen - Querverbindungen: mat825, mat857, mat810 |
| Modulinhalte | ALM als Prozess im Unternehmen, Anforderungen aus Aufsichtsrecht, Gesamtverband, Aktuarvereinigung: Grund- und Standardmodelle für Versicherungen; Modelle, Kennzahlen, Stresstests, Szenarien, Projektionsrechnung, Valuation Portfolio |
| Literaturempfehlungen | Fachausschuss Finanzmathematik (Hrsg.): Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen, VVW Karlsruhe, 2002. Mummenhoff: Analyse des deutschen Standardmodells für Lebensversicherer unter Solvency II, ifa Ulm, 2007. Möller, Steffensen: Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance, Cambridge, 2007/08. Dickson, Hardy, Waters: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge, 2009. |
| Links | |
| Unterrichtsprachen | Deutsch, Englisch |
| Dauer in Semestern | 1 Semester |
| Angebotsrhythmus Modul | unregelmäßig |
| Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
| Hinweise | Studienschwerpunkt: C |
| Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) |
| Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
| Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | |
| Vorkenntnisse / Previous knowledge | Stochastik I, Versicherungsmathematik I |
| Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenzzeit |
|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | 2.00 | -- | 28 h | |
| Seminar | 2.00 | -- | 28 h | |
| Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h | |||
| Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
|---|---|---|
| Gesamtmodul | KM: nach Ende der Vorlesungszeit |
Klausur oder mündliche Prüfung (KM), Referat (R) |