mat850 - Asset Liability Management (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Asset Liability Management |
Modulkürzel | mat850 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Mathematik |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
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Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele |
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Modulinhalte | ALM als Prozess im Unternehmen, Anforderungen aus Aufsichtsrecht, Gesamtverband, Aktuarvereinigung: Grund- und Standardmodelle für Versicherungen; Modelle, Kennzahlen, Stresstests, Szenarien, Projektionsrechnung, Valuation Portfolio |
Literaturempfehlungen | Fachausschuss Finanzmathematik (Hrsg.): Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen, VVW Karlsruhe, 2002. Mummenhoff: Analyse des deutschen Standardmodells für Lebensversicherer unter Solvency II, ifa Ulm, 2007. Möller, Steffensen: Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance, Cambridge, 2007/08. Dickson, Hardy, Waters: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge, 2009. |
Links | |
Unterrichtsprachen | Deutsch, Englisch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | unregelmäßig |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Hinweise | Studienschwerpunkt: C |
Modulart | Wahlpflicht / Elective |
Modullevel | MM (Mastermodul / Master module) |
Lehr-/Lernform | Vorlesung + Seminar |
Vorkenntnisse | Stochastik I, Versicherungsmathematik I |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
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Vorlesung | 2 | -- | 28 | |
Seminar | 2 | -- | 28 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
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Gesamtmodul | KM: nach Ende der Vorlesungszeit |
Klausur oder mündliche Prüfung (KM), Referat (R) |