mat840 - Monte Carlo Methoden (Vollständige Modulbeschreibung)
| Modulbezeichnung | Monte Carlo Methoden |
| Modulkürzel | mat840 |
| Kreditpunkte | 6.0 KP |
| Workload | 180 h |
| Einrichtungsverzeichnis | Institut für Mathematik |
| Verwendbarkeit des Moduls |
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| Zuständige Personen |
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| Teilnahmevoraussetzungen | |
| Kompetenzziele | Die Studierenden erlernen mathematische Techniken zur virtuellen Simulation von Vorgängen mit stochastischem Charakter. Dabei wird Wert auf einen deutlichen Praxisbezug vor allem im Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik gelegt (z.B. bei der Konzeption Interner Risikomodelle). |
| Modulinhalte | Zufallszahlengeneratoren, Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung, Simulation von mehrdimensionalen Verteilungen, Simulation von Markov-Ketten und -Prozessen (insbesondere simulative Lösung stochastischer Differenzialgleichungen), Konzeption und Aufbau interner Risikomodelle. |
| Literaturempfehlungen | D. DIERS (2007): Interne Unternehmensmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung. ifa, Ulm. M. KOLONKO (2008): Stochastische Simulation. Grundlagen, Algorithmen und Anwendungen. Vieweg + Teubner, Wiesbaden. C. LEMIEUX (2009): Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling. Springer, N.Y. R.Y. RUBINSTEIN, D.P. KROESE (2008): Simulation and the Monte Carlo Method. Wiley, Hoboken, N.J. |
| Links | |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Dauer in Semestern | 1 Semester |
| Angebotsrhythmus Modul | unregelmäßig |
| Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
| Modulart | Wahlpflicht |
| Modullevel | MM (Mastermodul) |
| Lehr-/Lernform | Vorlesung + Übung |
| Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | 3 | 42 | ||
| Übung | 1 | 14 | ||
| Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h | |||
| Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
|---|---|---|
| Gesamtmodul | nach Ende der Vorlesungszeit |
Klausur oder mündliche Prüfung oder Lösen von Übungsaufgaben (KMÜ) |
