rmf140 - Monte Carlo Methoden (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Monte Carlo Methoden |
Modulkürzel | rmf140 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h
( internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 160 Std; Präsenzphasen: ca. 20 Std. )
|
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Mathematik |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Quantitative Methoden |
Kompetenzziele | Die Studierenden sind in der Lage, selbständig simulative Risikostudien zu erstellen und Ergebnisse solcher Rechnungen mit Expertinnen und Experten auf Augenhöhe zu diskutieren sowie gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen. |
Modulinhalte | Algorithmen für Standard-Zufallszahlen, Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung (Inversionsmethode, Verwerfungsmethode, Kompositionsmethode), Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas), interne Unternehmensmodelle. |
Literaturempfehlungen | ./. |
Links | ./. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten. |
Aufnahmekapazität Modul | 25 |
Modulart | Pflicht / Mandatory |
Modullevel | MM (Mastermodul / Master module) |
Lehr-/Lernform | Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops |
Vorkenntnisse | ./. |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | Studienbegleitende Prüfungsleistungen |
Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten:
|
Lehrveranstaltungsform | Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
|
SWS | |
Angebotsrhythmus | -- |