rmf140 - Monte Carlo Methods (Complete module description)

rmf140 - Monte Carlo Methods (Complete module description)

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Module label Monte Carlo Methods
Modulkürzel rmf140
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
(
internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 160 Std; Präsenzphasen: ca. 20 Std.
)
Institute directory Department of Mathematics
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master's programme Risk Management and Financial Analysis (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen
  • Pfeifer, Dietmar (module responsibility)
  • Centre for lifelong learning (C3L) (module responsibility)
Prerequisites
Quantitative Methoden
Skills to be acquired in this module
Die Studierenden sind in der Lage, selbständig simulative Risikostudien zu erstellen und Ergebnisse solcher Rechnungen mit Expertinnen und Experten auf Augenhöhe zu diskutieren sowie gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen.
Module contents
Algorithmen für Standard-Zufallszahlen, Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung (Inversionsmethode, Verwerfungsmethode, Kompositionsmethode), Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas), interne Unternehmensmodelle.
Literaturempfehlungen
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Links
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Language of instruction German
Duration (semesters) 1 Semester
Module frequency Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Module capacity 25
Examination Prüfungszeiten Type of examination
Final exam of module
Studienbegleitende Prüfungsleistungen
G
Form of instruction Seminar
*Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.)
SWS 0
Frequency --