Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
06.12.2021 14:59:08
rmf140 - Monte Carlo Methoden (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Monte Carlo Methoden
Modulkürzel rmf140
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
(
Gesamt: ca. 180 Stunden
Internetgestütztes, betreutes Selbststudium: ca. 80 Stunden,
vertiefendes Selbststudium: ca. 80 Stunden, Präsenzphasen: ca. 20 Stunden
)
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Risikomanagement für Finanzdienstleister (Master) > Pflichtmodule
Zuständige Personen
Pfeifer, Dietmar (Modulverantwortung)
Krug, Peter (Modulberatung)
Teilnahmevoraussetzungen
Quantitative Methoden
Kompetenzziele
Die Teilnehmenden sind in der Lage, selbständig simulative Risikostudien zu erstellen und Ergebnisse solcher Rechnungen mit Experten auf Augenhöhe zu diskutieren sowie gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen.
Modulinhalte
Algorithmen für Standard-Zufallszahlen, Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung (Inversionsmethode, Verwerfungsmethode, Kompositionsmethode), Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas), interne Unternehmensmodelle.
Literaturempfehlungen
Links
Unterrichtssprache Deutsch
Dauer in Semestern 16 Wochen Semester
Angebotsrhythmus Modul Das Modul wird in einem Turnus von drei bis vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt (
20
)
Hinweise
Pflichtmodul
Modullevel / module level
Modulart / typ of module Pflicht / Mandatory
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops
Vorkenntnisse / Previous knowledge
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen
Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur
Lehrveranstaltungsform Seminar
SWS
Angebotsrhythmus
Workload Präsenzzeit 0 h