rmf140 - Monte Carlo Methoden (Vollständige Modulbeschreibung)

Modulbezeichnung	Monte Carlo Methoden
Modulkürzel	rmf140
Kreditpunkte	6.0 KP
Workload	180 h ( internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 160 Std; Präsenzphasen: ca. 20 Std. )
Einrichtungsverzeichnis	Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls	Master Risikomanagement und Finanzanalyse (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen	Pfeifer, Dietmar (Modulverantwortung) Center für lebenslanges Lernen (C3L) (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen	Quantitative Methoden
Kompetenzziele	Die Studierenden sind in der Lage, selbständig simulative Risikostudien zu erstellen und Ergebnisse solcher Rechnungen mit Expertinnen und Experten auf Augenhöhe zu diskutieren sowie gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen.
Modulinhalte	Algorithmen für Standard-Zufallszahlen, Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung (Inversionsmethode, Verwerfungsmethode, Kompositionsmethode), Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas), interne Unternehmensmodelle.
Literaturempfehlungen	./.
Links	./.
Unterrichtssprache	Deutsch
Dauer in Semestern	1 Semester
Angebotsrhythmus Modul	Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul	25
Modulart	Pflicht / Mandatory
Modullevel	MM (Mastermodul / Master module)
Lehr-/Lernform	Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops
Vorkenntnisse	./.

Prüfung	Prüfungszeiten	Prüfungsform
Gesamtmodul	Studienbegleitende Prüfungsleistungen	Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten: regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzworkshops Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und mündliche Prüfung oder Klausur

Lehrveranstaltungsform	Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
SWS
Angebotsrhythmus	--