rmf160 - Portfolio and Capital Market Theory (Complete module description)

Module label	Portfolio and Capital Market Theory
Modulkürzel	rmf160
Credit points	6.0 KP
Workload	180 h
Institute directory	Department of Mathematics
Verwendbarkeit des Moduls
Zuständige Personen	Prokop, Jörg (module responsibility)
Prerequisites	Quantitative Methoden
Skills to be acquired in this module	Die Teilnehmenden kennen die wesentlichen Schritte des Portfoliomanagementprozesses sowie ihre theoretischen Grundlagen. - Insbesondere sind sie in der Lage, Anlageentscheidungen theoretisch konsistent abzuleiten, die Relevanz kapitalmarkttheoretischer Modelle zur Erklärung der Preisbildung am Kapitalmarkt kritisch einzuschätzen und den Erfolg von Anlagestrategien ex post zu beurteilen.
Module contents	Gegenstand der Veranstaltung ist die Theorie des Wertpapiermanagements. - Nach welchen Kriterien sollten rationale Akteure am Kapitalmarkt ihre Anlageentscheidungen unter Unsicherheit treffen? - Was determiniert den Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente? - Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung? Nach einer Einführung in den Prozess der Asset Allocation liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Diskussion verschiedener Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements. Im Vordergrund steht hierbei die Beschäftigung mit der Bewertung und dem Management von Aktienportfolios. Den Abschluss bilden Überlegungen zu ausgewählten Aspekten der Performance-Messung und der Performance-Attribution.
Literaturempfehlungen	./.
Links	./.
Language of instruction	German
Duration (semesters)	1 Semester
Module frequency	Das Modul wird in einem Turnus von vier Semestern angeboten.
Module capacity	25

Examination	Prüfungszeiten	Type of examination
Final exam of module	Studienbegleitende Prüfungsleistungen	G

Lehrveranstaltungsform	Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
SWS
Frequency	--