Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
21.11.2019 08:00:14
mat839 - Zeitreihenanalyse bzw. Zustandsmodelle (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Zeitreihenanalyse bzw. Zustandsmodelle
Modulcode mat839
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Fachbereich/Institut Institut für Mathematik
Verwendet in Studiengängen
  • Master Mathematik (Master) > Mastermodule
  • Master Umweltmodellierung (Master) > Mastermodule
Ansprechpartner/-in
Modulverantwortung
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
- Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
- Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen

- Die Studierenden lernen Grundbegriffe der Zeitreihenanalyse kennen, kennen wichtige Modelle und können diese an Daten anpassen.

- Querverbindungen: mat315, mat826
Modulinhalte
als Obermenge zu verstehen; Akzentuierung durch Dozent möglich:
– Autokovarianz und partielle Autokovarianz
– Stationarität und Ergodizität;
– Sätze von Herglotz und Bochner; Spektralmaß eines stationären Prozesses;
– ARIMA Modelle; Zustandsraummodelle; GARCH Modelle
– Schätzung und Inferenz
– Kalman Filter und Glätter; EM-Algorithmus
Literaturempfehlungen
Durbin, J., Koopman, S.J.: Time series analysis by state space methods, Oxford University Press.
Brockwell, PJ., Davis, R.A.: Time series: theory and methods, Springer.
Brockwell, PJ., Davis, R.A.: Introduction to time series and forecasting.
Hamilton, J.D.: Time series analysis, Princeton university press.
Schlittgen, R., Streitberg, B.: Zeitreihenanalyse, Oldenbourg.
Links
Unterrichtsprachen Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul unregelmäßig
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Hinweise
Studienschwerpunkt: C
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)
Modulart Wahlpflicht / Elective
Lern-/Lehrform / Type of program
Vorkenntnisse / Previous knowledge Stochastik I, Statistik I
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenzzeit
Vorlesung 3.00 -- 42 h
Übung 1.00 -- 14 h
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
nach Ende der Vorlesungszeit
Klausur oder mündliche Prüfung oder Fachpraktische Übung (KMÜ)