Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
20.01.2022 13:35:02
mat839 - Time Series Models resp. State Space Models (Complete module description)
Original version English Download as PDF
Module label Time Series Models resp. State Space Models
Module code mat839
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
Institute directory Department of Mathematics
Applicability of the module
  • Master's Programme Environmental Modelling (Master) > Mastermodule
  • Master's Programme Mathematics (Master) > Mastermodule
Responsible persons
Christiansen, Marcus (Module responsibility)
May, Angelika (Module responsibility)
Ruckdeschel, Peter (Module responsibility)
Prerequisites
Skills to be acquired in this module
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
- Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
- Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen

- Die Studierenden lernen Grundbegriffe der Zeitreihenanalyse kennen, kennen wichtige Modelle und können diese an Daten anpassen.

- Querverbindungen: mat315, mat826
Module contents
als Obermenge zu verstehen; Akzentuierung durch Dozent möglich:
– Autokovarianz und partielle Autokovarianz
– Stationarität und Ergodizität;
– Sätze von Herglotz und Bochner; Spektralmaß eines stationären Prozesses;
– ARIMA Modelle; Zustandsraummodelle; GARCH Modelle
– Schätzung und Inferenz
– Kalman Filter und Glätter; EM-Algorithmus
Reader's advisory
Durbin, J., Koopman, S.J.: Time series analysis by state space methods, Oxford University Press.
Brockwell, PJ., Davis, R.A.: Time series: theory and methods, Springer.
Brockwell, PJ., Davis, R.A.: Introduction to time series and forecasting.
Hamilton, J.D.: Time series analysis, Princeton university press.
Schlittgen, R., Streitberg, B.: Zeitreihenanalyse, Oldenbourg.
Links
Languages of instruction German, English
Duration (semesters) 1 Semester
Module frequency unregelmäßig
Module capacity unlimited
Reference text
Studienschwerpunkt: C
Modullevel / module level MM (Mastermodul / Master module)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method
Vorkenntnisse / Previous knowledge Stochastik I, Statistik I
Course type Comment SWS Frequency Workload of compulsory attendance
Lecture
3 -- 42
Exercises
1 -- 14
Total time of attendance for the module 56 h
Examination Time of examination Type of examination
Final exam of module
nach Ende der Vorlesungszeit
KL