Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
04.10.2022 23:06:57
mat820 - Stochastic Analysis and continuous-time Financial Mathematics (Complete module description)
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Module label Stochastic Analysis and continuous-time Financial Mathematics
Modulkürzel mat820
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
Institute directory Department of Mathematics
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master's Programme Mathematics (Master) > Mastermodule
Zuständige Personen
Christiansen, Marcus (Module responsibility)
May, Angelika (Module responsibility)
Ruckdeschel, Peter (Module responsibility)
Prerequisites
Skills to be acquired in this module
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
- Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
- Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
- Stärkung des mathematischen Urteilsvermögens und des akademischen Selbstvertrauens durch sowohl breite als auch vertiefte Kenntnis der Reinen und Angewandten Mathematik
- Abgrenzung zwischen dem spezifischen Teil einer Theorie und dem allgemeinen mathematischen Standard erkennen

- Stochastische Integration in allgemeinem Kontext verstehen und anwenden können

- Querverbindungen: mat816, mat857
Module contents
Diffusionprozesse, Ito Kalkül, Sprungdiffusionsmodelle, Semimartingale und Darstellungssätze, Hedgingstrategien
Literaturempfehlungen
Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time,
Mikosch: Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific, 1998.
Deck: Der Ito-Kalkül, Springer, 2006.
Öksendal: Stochastic Differential Equations, Springer, 6th edition, 2010
Kallsen: Semimartingale Modelling in Finance
Links
Languages of instruction German, English
Duration (semesters) 1 Semester
Module frequency unregelmäßig
Module capacity unlimited
Reference text
Studienschwerpunkt: C
Modullevel / module level MM (Mastermodul / Master module)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method
Vorkenntnisse / Previous knowledge Stochastik I
Form of instruction Comment SWS Frequency Workload of compulsory attendance
Lecture 3 -- 42
Exercises 1 -- 14
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Examination Prüfungszeiten Type of examination
Final exam of module
nach Ende der Vorlesungszeit
KL