mat805 - Versicherungsmathematik I (Vollständige Modulbeschreibung)

Vermittlung der aktuariellen Grundlagen der Personen- und Sachversicherungsmathematik

Personenversicherungsmathematik: biometrische Rechnungsgrundlagen, Grundzüge der Tarifierung der Lebens- und Krankenversicherung; Sachversicherungsmathematik: Kollektives Modell der Risikotheorie, Grundzüge geophysikalischer Risikomodelle, Panjer-Rekursion, diskrete Fourier-Transformation; Rückversicherung: Rückversicherungsarten und ihre Tarifierung, Alternativer Risikotransfer; Prämienkalkulationsverfahren, Grundzüge der Spätschadenreservierung, Grundzüge der Credibility-Theorie, Anwendungen Verallgemeinerter Linearer Modelle in der Risikotheorie.

H. BÜHLMANN (1970): Mathematical Methods in Risk Theory. Springer, Berlin
H. BÜHLMANN, A. GISLER (2005): A Course in Credibility and its Applications. Springer, Berlin.
W. DONG (2001): Building a More Profitable Portfolio. Modern Portfolio Theory with Application to Catastrophe Insurance. Reactions Publishing Group, London
H.U. GERBER (1979): An Introduction to Mathematical Risk Theory. Huebner Foundation Monograph 8, Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
H.U. GERBER (1986): Lebensversicherungsmathematik. Springer, Berlin
R.V. HOGG, S.A. Keller LUGMAN (1984): Loss Distributions. Wiley, New York
P. de JONG, G.Z. HELLER (2008): Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge Univ. Press, Cambridge
R. KAAS, M. GOOVAERTS, J. DHAENE, M. DENUIT (2001): Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Dordrecht
P. KAKIES ET AL. (1985): Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen. Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 15. VVW, Karlsruhe
T. MACK (2002): Schadenversicherungsmathematik. 2. Aufl., Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 28. VVW, Karlsruhe.
T. MIKOSCH (2009): Non-Life Insurance Mathematics. 2nd ed., Springer, Berlin
U. OLSSON (2002): Generalized Linear Models. An applied Approach. Studentlitteratur AB, Lund, Schweden
M. RADTKE, K.D. SCHMIDT (2004): Handbuch zur Schadenreservierung. VVW, Karlsruhe.
K.D. SCHMIDT (2009): Versicherungsmathematik. 3. Aufl., Springer, Dordrecht

nach Ende der Vorlesungszeit

Klausur oder mündliche Prüfung oder Lösen von Übungsaufgaben (KMÜ)