Informationen für Gasthörende

Zeit:
Freitag: 10:00 - 12:00, wöchentlich (ab 17.04.2020), Ort: W15 0-027
Ort:
W15 0-027 Fr. 10:00 - 12:00 (13x)
Voraussetzungen:
Angaben zum Inhalt:
In den meisten natürlichen Systemen spielen Zufallseinflüsse eine nicht unwesentliche Rolle und lieferen so eine Erklärung für die in Messungen beobachteten Irregularitäten. Eine Modellierung solcher Zufallseinflüsse erfordert die Einbeziehung von Konzepten und Methoden stochastischer Prozesse. In der Vorlesung wird, aufbauend auf elementaren Begriffen der Wahrscheinlichkeitstheorie, eine Definition des stochastischen Prozesses gegeben. Seine Charakterisierung in Zeit- und Frequenzbereich liefert eine Klärung des Begriffes Rauschen (engl. “noise”). Im methodischen Herzstück der Vorlesung werden die Grundgleichungen sto-chastischer Dynamik sowohl auf der Ebene einzelner Realisierungen als auch auf der Ebene einer Ensemblestatistik entwickelt und ihre Zusammenhänge beleuchtet. Im Anwendungsteil werden stochastische Simulationen mit Hilfe des Computers vorgestellt, deren Ergebnisse auch zur Illustration der theoretisch erarbeiteten Konzepte dienen. Zum Verständnis sind Vorkenntnisse in Differential- und Integralrechnung sowie elementarer Wahrscheinlichkeitsrechnung erforderlich.
Lehrsprache:
deutsch
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