Informationen für Gasthörende

Zeit:
Dienstag: 12:00 - 14:00, zweiwöchentlich (ab 19.10.2021), Ort: W01 0-012, (online) Donnerstag: 16:00 - 17:30, wöchentlich (ab 21.10.2021), Ort: W01 0-011, (online)
Ort:
W01 0-012 Di. 12:00 - 14:00 (1x) (online) Dienstag: 12:00 - 14:00, zweiwöchentlich (6x) Donnerstag: 16:00 - 17:30, wöchentlich (12x) W01 0-011 Do. 16:00 - 17:30 (1x)
Voraussetzungen:
Hinweise zur Teilnahme:
baut auf Vorkenntnissen in Statistik/Stochastik auf
Angaben zum Inhalt:
Inhalte: – EDA (auch für Zeitreihen); – zeitdiskrete Modelle: CAPM; Irrfahrt; – Grundmodelle der Zeitreihenanalyse: ARMA und GARCH; Stationaritätstests – Berechnungsverfahren zu VaR: historische Simulation und Wurzel-T-Regel; Delta-Methode und VaR für Optionen mit glattem Payoff – Volatilitätsmessung; Volatilitätsrisiko; – Kreditrisiko; Rating
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