Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
13.12.2019 11:02:55
mat816 - Stochastik II
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Stochastik II
Modulcode mat816
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Fachbereich/Institut Institut für Mathematik
Verwendet in Studiengängen
  • Master Mathematik (Master) > Mastermodule
Ansprechpartner/-in
Modulverantwortung
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
- Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
- Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken
- Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
- Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen

- Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen der Theorie der stochastischen Prozesse.

- Querverbindungen: Stochastische Finanzmarktmodelle, Versicherungsmathematik II, Stochastische Analysis
Modulinhalte
Stochastische Prozesse, Satz von Daniell‐Kolmogorov, Martingale, Stoppzeiten, Markov‐Ketten, Markovsche Sprungprozesse, Kolmogorovsche Gleichungen, Poisson‐Prozess, Wiener‐Prozess, Poissonsche Punktprozesse, Ito‐Integral, Ito‐Prozesse, Stochastische Differentialgleichungen, Feynman‐Kac Formel, Simulation
Literaturempfehlungen
Klenke, A.: Probability Theory. Springer, 2006.
Kallenberg, O.: Foundations of Modern Probability. Springer, 2002.
Protter, P.E.: Stochastic Integration and Differential Equations. Springer, 2005.
Kloeden, P. E., Platen, E., Schurz, H.: Numerical solution of SDE through computer experiments. Springer, 2012.
Links
Unterrichtsprachen Deutsch, Englisch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul unregelmäßig
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Hinweise
Studienschwerpunkt: C
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)
Modulart Wahlpflicht / Elective
Lern-/Lehrform / Type of program
Vorkenntnisse / Previous knowledge Stochastik I
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenzzeit
Vorlesung 3.00 SoSe oder WiSe 42 h
Übung 1.00 SoSe oder WiSe 14 h
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
nach Ende der Vorlesungszeit
Klausur oder mündliche Prüfung oder Lösen von Übungsaufgaben

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