mat850 - Asset Liability Management

mat850 - Asset Liability Management

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Module label Asset Liability Management
Modulkürzel mat850
Credit points 6.0 KP
Workload 180 h
Institute directory Department of Mathematics
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master's Programme Mathematics (Master) > Mastermodule
Zuständige Personen
  • Christiansen, Marcus (module responsibility)
  • May, Angelika (module responsibility)
  • Ruckdeschel, Peter (module responsibility)
Prerequisites
Skills to be acquired in this module
  • Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
  • Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
  • Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
  • Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen
  • Grundlagen der integrierten quantitativen Behandlung von Aktiv- und Passivseite im Versicherungsunternehmen verstehen und Standardmodelle kennenlernen
  • Querverbindungen: mat825, mat857, mat810
Module contents
ALM als Prozess im Unternehmen, Anforderungen aus Aufsichtsrecht, Gesamtverband, Aktuarvereinigung: Grund- und Standardmodelle für Versicherungen; Modelle, Kennzahlen, Stresstests, Szenarien, Projektionsrechnung, Valuation Portfolio
Literaturempfehlungen
Fachausschuss Finanzmathematik (Hrsg.): Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen, VVW Karlsruhe, 2002.
Mummenhoff: Analyse des deutschen Standardmodells für Lebensversicherer unter Solvency II, ifa Ulm, 2007.
Möller, Steffensen: Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance, Cambridge, 2007/08.
Dickson, Hardy, Waters: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge, 2009.
Links
Languages of instruction German, English
Duration (semesters) 1 Semester
Module frequency unregelmäßig
Module capacity unlimited
Reference text
Studienschwerpunkt: C
Lehrveranstaltungsform Comment SWS Frequency Workload of compulsory attendance
Lecture 2 -- 28
Seminar 2 -- 28
Präsenzzeit Modul insgesamt 56 h
Examination Prüfungszeiten Type of examination
Final exam of module
KM: nach Ende der Vorlesungszeit
KL

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