mat810 - Quantitative Risk Management

mat810 - Quantitative Risk Management

Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Quantitative Risk Management
Modulkürzel mat810
Kreditpunkte 9.0 KP
Workload 270 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Mathematik (Master) > Mastermodule
Zuständige Personen
  • Christiansen, Marcus (Modulverantwortung)
  • May, Angelika (Modulverantwortung)
  • Ruckdeschel, Peter (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen
Kompetenzziele
- Systematische Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik - Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik - Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken - Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter - Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen - Abgrenzung zwischen dem spezifischen Teil einer Theorie und dem allgemeinen mathematischen Standard erkennen - Fähigkeit zur Anwendung durch Implementierung konkreter Probleme und durch Beherrschung der gängigen Software - Stärkung des mathematischen Urteilsvermögens und des akademischen Selbstvertrauens durch sowohl breite als auch vertiefte Kenntnis der Reinen und Angewandten Mathematik - Stochastische Risiken quantifizieren und mit Abhängigkeiten in den Daten umgehen können, Grundzüge des quantitativen Risikomanagements in Versicherungsunternehmen und Banken kennen und mathematisch einordnen können. - Querverbindungen: mat805, mat806, mat826, mat850
Modulinhalte
Risikomaße, Copulas, Grundzüge der Extremwertstatistik, die POT-Methode, Prinzipien der Risiko-Kapitalallokation, Kreditrisikomodelle, Grundlagen von Solvency II und Basel III
Literaturempfehlungen
M. AUER: Operationelles Risikomanagement bei Finanzinstituten. Risiken identifizieren, analysieren und steuern. Wiley-VCH, Weinheim 2008. M. BHATIA: An Introduction to Economic Capital. RISK Books, London 2009. C. BLUHM, L. OVERBECK, C. WAGNER: Introduction to Credit Risk Modeling. 2nd ed., Chapman & Hall /CRC, Boca Raton, 2010. P. CADONI: Internal Models and Solvency II. From Regulation to Implementation. RISK Books, London 2014. A.S. CHERNOBAI, S.T. RACHEV, F.J. FABOZZI: Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis. Wiley, N.Y. 2007. U. CHERUBINI, E. LUCIANO, W. VECCHIATO: Copula Methods in Finance. Wiley, Chichester 2004. C. COTTIN, S. DÖHLER: Risikoanalyse. Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen. Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2009. R. DOFF: Risk Management for Insurers. Risk Control, Economic Capital and Solvency II. RISK Books, London 2007. P. EMBRECHTS (ED.): Extremes and Integrated Risk Management. RISK Books, London 2000. P. EMBRECHTS, C. KLÜPPELBERG, T. MIKOSCH: Modelling Extremal Events. Springer, Berlin 2001. C. FRANZETTI: Operational Risk Modelling and Management. Chapman & Hall /CRC, Boca Raton, 2011. G. HOFMANN (HRSG.): Basel III und MaRisk. Regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Risikomanagement. Frankfurt School Verlag, Frankfurt 2011. G. KOLLER: Risk Modeling for Determining Value and Decision Making. Chapman & Hall /CRC, Boca Raton, 2000. S. KORYCIORZ: Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung. Eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk. Verlag Versicherungs-wirtschaft, Karlsruhe 2004. S. KOTZ, S. NADARAJAH: Extreme Value Distributions. Theory and Applications. Imperial College Press, London, 2000. M. KRIELE, J. WOLF: .Value-Oriented Risk Management of Insurance Companies. Springer, Berlin 2014. J.F. MAI, M. SCHERER: Simulating Copulas. Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications. Imperial College Press, London 2012. A.J. MCNEIL, R. FREY, P. EMBRECHTS: Quantitative Risk Management. Concepts - Techniques - Tools. Princeton University Press, Princeton 2005. A. MEUCCI: Risk and Asset Allocation. Springer, N.Y. 2005. R.B. NELSEN: An Introduction to Copulas. Springer, N.Y. 2006. J. RANK (ED.): Copulas. From Theory to Application in Finance. RISK Books, London 2007. R.D. REISS, M. THOMAS: Statistical Analysis of Extreme Values. With Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields. Birkhäuser, Basel 2007. C.P. ROBERT, G. CASELLA: Monte Carlo Statistical Methods. 2nd ed., Springer, N.Y. 2004.
Links
Unterrichtsprachen Englisch, Deutsch
Dauer in Semestern 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul unregelmäßig
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt
Hinweise
Studienschwerpunkt: C
Modulart Wahlpflicht / Elective
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)
Lehr-/Lernform Vorlesung + Übung
Lehrveranstaltungsform Kommentar SWS Angebotsrhythmus Workload Präsenz
Vorlesung 4 -- 56
Übung 2 -- 28
Präsenzzeit Modul insgesamt 84 h
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
nach Ende der Vorlesungszeit
Klausur oder mündliche Prüfung oder Fachpraktische Übung (KMÜ)

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