mat840 - Monte Carlo Methods
Module label | Monte Carlo Methods |
Modulkürzel | mat840 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Mathematics |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
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Prerequisites | |
Skills to be acquired in this module |
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Module contents | Zufallszahlengeneratoren, Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung, Simulation von mehrdimensionalen Verteilungen, Simulation von Markov-Ketten und -Prozessen (insbesondere simulative Lösung stochastischer Differenzialgleichungen), Konzeption und Aufbau interner Risikomodelle. |
Literaturempfehlungen | D. DIERS (2007): Interne Unternehmensmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung. ifa, Ulm. M. KOLONKO (2008): Stochastische Simulation. Grundlagen, Algorithmen und Anwendungen, Vieweg + Teubner, Wiesbaden. C. LEMIEUX (2009): Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling, Springer, N.Y. R.Y. RUBINSTEIN, D.P. KROESE (2008): Simulation and the Monte Carlo Method. Wiley, Hoboken, N.J. Links |
Links | |
Languages of instruction | German, English |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | unregelmäßig |
Module capacity | unlimited |
Reference text | Studienschwerpunkt: C |
Lehrveranstaltungsform | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
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Lecture | 3 | -- | 42 | |
Exercises | 1 | -- | 14 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
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Final exam of module | nach Ende der Vorlesungszeit |
KL |