mat811 - Quantitative Risk Analysis

mat811 - Quantitative Risk Analysis

Department of Mathematics 6 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2019 Examination
Lecture
  • No access 5.01.811a - Vorlesung Quantitative Risikoanalyse Show lecturers
    • Dr. Daniel Clemens Dubischar

    Monday: 08:00 - 10:00, weekly (from 01/04/19)
    Friday: 14:00 - 16:00, fortnightly (from 05/04/19)
    Dates on Friday, 05.07.2019 14:00 - 18:00, Saturday, 06.07.2019 09:00 - 12:00
Exercises
Hinweise zum Modul
Reference text
Studienschwerpunkt: C
Prüfungszeiten
nach Ende der Vorlesungszeit
Module examination
KL
Skills to be acquired in this module
  • Systematische Vertiefung der im Bachelorstudium erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten zur Mathematik
  • Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik
  • Kennenlernen ganzer Theorien und damit verbundene Beherrschung komplexer mathematischer Methoden und Techniken
  • Kennenlernen vertiefter Anwendungen der Mathematik, auch exemplarisch mit Projektcharakter
  • Beherrschen wichtiger Verfahren und Algorithmen
  • Abgrenzung zwischen dem spezifischen Teil einer Theorie und dem allgemeinen mathematischen Standard erkennen
  • Fähigkeit zur Anwendung durch Implementierung konkreter Probleme und durch Beherrschung der gängigen Software
  • Stärkung des mathematischen Urteilsvermögens und des akademischen Selbstvertrauens durch sowohl breite als auch vertiefte Kenntnis der Reinen und Angewandten Mathematik
  • Stochastische Risiken quantifizieren und mit Abhängigkeiten in den Daten umgehen können, Grundzüge des quantitativen Risikomanagements in Versicherungsunternehmen und Banken kennen und mathematisch einordnen können
  • Die Studierenden lernen ein- und mehrdimensionale Risikomodelle kennen und bewerten diese, u.a. vor dem Hintergrund der aktuellen Aufsichtsregimes Solvency und Basel.
  • Querverbindungen: mat805, mat806, mat826, mat850

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