Seminar: 5.01.944 Seminar Masterarbeitsabschlussmodul Stochastik - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: 5.01.944 Seminar Masterarbeitsabschlussmodul Stochastik
Untertitel
Veranstaltungsnummer 5.01.944
Semester WiSe18/19
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 1
Heimat-Einrichtung Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 08.10.2018 15:00 - 17:00, Ort: W01 1-117
Art/Form SE
Lehrsprache deutsch

Themen

15:15 Uhr: Herr Julian Jetses „Martingalzerlegung von Verbindlichkeiten in der Personenversicherung“, 09:00 Uhr: Herr Christian Bruhn „Portfolio-Optimierung in Garantieprodukten der Altersvorsorge mit variablen Beiträgen“, 15:15 Uhr: Herr Sören Schweers „Stochastische Zinsmodelle für die Personenversicherungsmathematik in der Niedrigzinsphase“, 13:15-14:15 Uhr: Herr Oke Wübbenhorst "Schätzbare Parameterdimension in inhomogenen linearen Regressionsmodellen", Sondertermin: Donnerstag, 20.12.2018 14.15 Uhr: Herr Gregory-Chris Sylvestre, keine Sitzung, Promotion, keine Sitzung, berufskundlicher Vortrag (Aktuar) im 015, 14 Uhr c.t.: Herr Gregory-Chris Sylvestre „Versicherungsmathematische Modellierung mit Pseudo-Copulas“, Vorträge Henning Alberts und Julia Lübsen, Herr Gregory-Chris Sylvestre „Versicherungsmathematische Modellierung mit Pseudo-Copulas“

Räume und Zeiten

(W01 0-011)
Freitag: 12:00 - 14:00, wöchentlich (14x)
W01 1-117
Montag, 08.10.2018 15:00 - 17:00
(W01 2-213)
Mittwoch, 24.10.2018 09:00 - 10:00
(W02 1-122)
Donnerstag, 20.12.2018 14:00 - 16:00
Donnerstag, 24.01.2019 12:00 - 14:00

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".
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  • Die Anmeldung ist gesperrt.
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