rmf520 - Ausfallrisiko und Rating (Vollständige Modulbeschreibung)

rmf520 - Ausfallrisiko und Rating (Vollständige Modulbeschreibung)

Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Ausfallrisiko und Rating
Modulkürzel rmf520
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Risikomanagement und Finanzanalyse (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen
  • Dr. Nzouankeu Nana, Giles-Arnaud (Creditplus Bank AG) (Prüfungsberechtigt)
  • Center für lebenslanges Lernen (C3L) (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen

Quantitative Methoden

Kompetenzziele
  • Die Teilnehmenden können Ausfallrisiken und Kreditrisiken von Finanzinstrumenten bzw. Kontraktpartner*innen quantitativ bewerten. 
  • Sie können die Rolle und Aussagekraft von Ratings einschätzen und aktuelle regulatorische Entwicklungen vor diesem Hintergrund kritisch beurteilen. 
  • Zusätzlich können sie die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen der COVID-Krise auf die Finanzunternehmen (insb. auf das Kreditrisiko) besser beurteilen und modellieren.
Modulinhalte

Die Veranstaltung gibt eine detaillierte Einführung in für Banken und Versicherungen wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken und Kreditrisiken. Es werden Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken vorgestellt und die Konstruktion und der Einsatz von Kreditderivaten diskutiert. Die bilanzielle Behandlung von Kreditrisiken, welche einen wichtigen Einfluss auf die Risikosteuerung hat, wird auch vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus werden Ratingverfahren und das regulatorische Umfeld (Basel II/III, Solvency II) ausführlich thematisiert.

Die Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos wird ausführlich thematisiert und diskutiert. Dabei werden sowohl die seit dem Beginn der COVID-Krise veröffentlichten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u.a. von der EBA, EZB und Bunde­sregierung) für die Behandlung der COVID betroffenen Bankkund*innen und ihre aktuellen Einflüsse auf die Messung und den Risikovorsorgeprozess als auch die zukünftigen Auswirkungen auf die Modellierung von Ratingsystemen (auf die Antrags-Scorekarten und auf die Verhaltens-Scorekarten) untersucht. Zusätzlich werden auch statistische Modelle zur Schätzung der COVID-Effekte vorgestellt und diskutiert.

Literaturempfehlungen

Nzouankeu Nana, G./Ruckdeschel, P.: Ausfallrisiko und Rating, Lernmaterial. Universität Oldenburg, C3L – Center für lebenslanges Lernen, Oldenburg (fortlaufend aktualisiert).

Weitere Literatur wird über das eigens für das Modul entwickelte Lernmaterial und/oder im Modulverlauf bekannt gegeben.

Links

https://uol.de/c3l/studiengang
 

Unterrichtssprache Deutsch
Dauer in Semestern 20 Wochen in 1 Semester
Angebotsrhythmus Modul Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul 25 Modulplätze; max. 25 Teilnehmende
Hinweise

Sofern das Modul im aktuellen Semester stattfindet, lassen sich die Termine dem (Online-)Anmeldeformular entnehmen.

Gebühren 900,00 Euro (zzgl. Gasthörgebühr oder Semesterbeitrag)
Modulart Wahlpflicht / Elective
Modullevel MM (Mastermodul / Master module)
Lehr-/Lernform Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Online-Workshops
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul

Prüfungsleistungen sind innerhalb des Modulverlaufs zu den dafür festgelegten Fristen zu erbringen. Die Termine werden von den Lehrenden i.d.R. mit Beginn des jeweiligen Moduls bekannt gegeben.

Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten:

  • regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Online-Workshops
  • Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und Thesenpapier

 

Notenskala: 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0 / 2,3 / 2,7 / 3,0 / 3,3 / 3,7 / 4,0 / 5,0

Lehrveranstaltungsform Seminar
SWS 0
Angebotsrhythmus siehe Angebotsrhythmus Modul
Workload Präsenzzeit 30 h

Die Angabe bezieht sich auf die ungefähre (virtuelle) Präsenzzeit im gesamten Modulverlauf.