Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
08.12.2021 16:44:54
rmf520 - Ausfallrisiko und Rating (Vollständige Modulbeschreibung)
Originalfassung Englisch PDF Download
Modulbezeichnung Ausfallrisiko und Rating
Modulkürzel rmf520
Kreditpunkte 6.0 KP
Workload 180 h
(
Gesamt: ca. 180 Stunden
Internetgestütztes, betreutes Selbststudium: ca. 80 Stunden,
vertiefendes Selbststudium: ca. 80 Stunden, Präsenzphasen: ca. 20 Stunden
)
Einrichtungsverzeichnis Institut für Mathematik
Verwendbarkeit des Moduls
  • Master Risikomanagement für Finanzdienstleister (Master) > Wahlpflichtmodule
Zuständige Personen
Ruckdeschel, Peter (Modulverantwortung)
Teilnahmevoraussetzungen
Quantitative Methoden
Kompetenzziele

Die Teilnehmenden können Ausfallrisiken und Kreditrisiken von Finanzinstrumenten bzw. Kontraktpartnern quantitativ bewerten. Sie können die Rolle und Aussagekraft von Ratings einschätzen und aktuelle regulatorische Entwicklungen vor diesem Hintergrund kritisch beurteilen.
Zusätzlich können sie die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen der COVID-Krise auf Finanzunternehmen (insb. auf das Kreditrisiko) besser beurteilen und modellieren.

Modulinhalte

Aktuelle Modulvertiefung: Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos

Die Veranstaltung gibt eine detaillierte Einführung in für Banken und Versicherungen wesentliche Aspekte des Managements von Ausfallrisiken und Kreditrisiken. Es werden Modellierungsverfahren für Einzel- und Portfoliokreditrisiken vorgestellt und die Konstruktion und der Einsatz von Kreditderivaten diskutiert. Die bilanzielle Behandlung von Kreditrisiken, welche einen wichtigen Einfluss auf die Risikosteuerung hat, wird auch vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus werden Ratingverfahren und das regulatorische Umfeld (Basel II/III, Solvency II) ausführlich thematisiert.

Die Auswirkungen der COVID-Krise auf die Modellierung, Messung und Steuerung des Kreditrisikos wird ausführlich thematisiert und diskutiert. Dabei werden sowohl die seit dem Beginn der COVID-Krise veröffentlichten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (von der EBA, EZB, Bundesregierung ,…) für die Behandlung der COVID betroffenen Bankkunden und ihre aktuellen Einflüsse auf die Messung und den Risikovorsorgeprozess als auch die zukünftigen Auswirkungen auf die Modellierung von Ratingsystemen (auf die Antrags-Scorekarten und auf die Verhaltens-Scorekarten) untersucht. Zusätzlich werden auch statistische Modelle zur Schätzung der COVID-Effekte vorgestellt und diskutiert.

Literaturempfehlungen
Links
Unterrichtssprache Deutsch
Dauer in Semestern 16 Wochen Semester
Angebotsrhythmus Modul Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten.
Aufnahmekapazität Modul unbegrenzt (
20
)
Hinweise
Wahlpflichtmodul
Modullevel / module level MM (Mastermodul / Master module)
Modulart / typ of module Wahlpflicht / Elective
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops
Vorkenntnisse / Previous knowledge
Prüfung Prüfungszeiten Prüfungsform
Gesamtmodul
Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen
Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen: Online-Aufgaben und Thesenpapier
Lehrveranstaltungsform Seminar
SWS
Angebotsrhythmus --
Workload Präsenzzeit 0 h