mat806 - Actuarial Mathematics II (Complete module description)
Module label | Actuarial Mathematics II |
Modulkürzel | mat806 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Mathematics |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
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Prerequisites | |
Skills to be acquired in this module |
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Module contents | Fortgeschrittene Modellierungsansätze: z.B. Semi‐Markov‐Modelle, stochastische Rechnungsgrundlagen; Fortgeschrittene Methoden der Prämienberechnung und Risikobewertung: z.B. Credibility Theorie, zeitdynamische Risikomaße; Methoden der stochastischen Steuerung: z.B. optimale Versicherungsverträge, optimale Kapitalanlagen |
Literaturempfehlungen | Møller, T., & Steffensen, M. (2007). Market‐valuation methods in life and pension insurance. Cambridge University Press. Bühlmann, H., & Gisler, A. (2006). A course in credibility theory and its applications. Springer Science & Business Media. Delong, Ł. (2013). Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications. London: Springer. Schmidli, H. (2007). Stochastic control in insurance. Springer Science & Business Media. |
Links | |
Languages of instruction | German, English |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | unregelmäßig |
Module capacity | unlimited |
Reference text | Studienschwerpunkt: C |
Lehrveranstaltungsform | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
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Lecture | 3 | SoSe oder WiSe | 42 | |
Exercises | 1 | SoSe oder WiSe | 14 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
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Final exam of module | nach Ende der Vorlesungszeit |
KL |