rmf210 - Extremwert- und Operationelle Risiken (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Extremwert- und Operationelle Risiken |
Modulkürzel | rmf210 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h
( internetgestützte (betreute) Selbstudienphasen: ca. 155 Std; synchrone Phasen: ca. 25 Std. )
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Einrichtungsverzeichnis | Institut für Mathematik |
Verwendbarkeit des Moduls |
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Zuständige Personen |
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Weitere verantwortliche Personen |
Prof. Dr. Marcus Christiansen |
Teilnahmevoraussetzungen | Keine |
Kompetenzziele |
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Modulinhalte | Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Schadenmodelle am Beispiel geophysikalischer Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und VA), Grundzüge der diskreten stochastischen Finanzmathematik (Optionen und Derivate, Arbitrage und Hedging, das Cox-Ross-Rubinstein-Modell). |
Literaturempfehlungen | ./. |
Links | ./. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | Das Modul wird in einem Turnus von ca. vier Semestern angeboten. |
Aufnahmekapazität Modul | 25 |
Modulart | Wahlpflicht / Elective |
Modullevel | MM (Mastermodul / Master module) |
Lehr-/Lernform | Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, zwei Präsenzworkshops und Web-Seminare |
Vorkenntnisse | ./. |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
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Gesamtmodul | Studienbegleitende Prüfungsleistungen |
Voraussetzung für Vergabe von Kreditpunkten:
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Lehrveranstaltungsform | Seminar ( *Die Angaben zu den folgenden Punkten ergeben sich aus der Modulbeschreibung (s.o.) )
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SWS | |
Angebotsrhythmus | -- |